どうもこんにちは株ちゃんです。
本日は今後の金利下落によるTMFのリターンがどれほどになるのかChatGPTでシミュレーションしてみました。
それではいきましょう！
まず前提を羅列します。
FRB政策金利2026年末で3.1％ 現在5.00－5.25％
次にTMFの前提数値
- デュレーション 55.11 年
- 加重平均残存年数 25.68 年
- ボラティリティ（30日ベース） 13.78%
- 経費率 1.07％
- TMF株価 48.73ドル 2024/5/25
- 米国20年物金利 4.66 2024/5/25
目的 仮にFRBの見通し通り2026年末政策金利が3.1％となった場合のTMFの株価をシミュレーションしたい
シミュレーションには経費率も含めて算出したい
シミュレーションには逓減率も含めて算出したい
年度毎のシミュレーション結果を算出したい
これらを踏まえChatGPTへの指示を以下としました。
あなたは優秀な投資家でデータサイエンティストです。
以下前提情報を元に分析、不足情報はウェブから検索し投資判断に活用できる株価シミュレーション結果を出力してください。
#米国債券ETFTMF前提情報
#デュレーション 55.11 年
#加重平均残存年数 25.68 年
#ボラティリティ（30日ベース） 13.78%
#経費率 1.07％
#TMF株価 48.73ドル 2024/5/25
#米国20年物金利
#米国20年物金利 4.66 2024/5/25
#FRB米国制作金利見通し
#2024年 4.6％
#2025年 3.9％
#2026年 3.1％
#出力目的、指示
#FRBの政策金利見通しに沿い年度毎にTMFの株価をシミュレーションしたい
#シミュレーションには経費率も含めて算出したい
#シミュレーションには逓減率も含めて算出したい
#年度毎のシミュレーション結果を算出したい
#出力レポート
#概要 記載
#計算方法記載
#2024年末のTMF株価シミュレーション結果を出力
#2025年末のTMF株価シミュレーション結果を出力
#2026年末のTMF株価シミュレーション結果を出力
以下はシミュレーション結果です。(出力結果をそのまま貼ってます)
シミュレーション結果でしかないですが、予測では90％近く上昇するとの結果でした。
これらに円高リスクも考慮が必要ですが、投資判断にご活用ください。
ちなみにですが前回金利3％台だったのは2022年9月でした。緑ライン あとは2019年も2.50％台 黄色ライン
逓減リスクもあり近しい金利になっても同程度の株価に戻るには時間がかかりそうです。
さらに金利調整が進めば200ドル台もあるかもしれません。
ちなみに
高値の560ドルというのはもう難しいのかもしれませんね。
以上。ご一読ありがとございました。
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